Сравнение SMH3.L с AVGI.L
SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both exchange-traded funds - SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AVGI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH3.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 303.42%, что значительно выше, чем у AVGI.L с доходностью -17.09%.
SMH3.L
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 41.95%
- С начала года
- 303.42%
- 6 месяцев
- 289.06%
- 1 год
- 838.67%
- 3 года*
- 160.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH3.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 303.42% | 83.07% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | -17.09% | 6.51% |
Correlation
The correlation between SMH3.L and AVGI.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH3.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
AVGI.L
Сравнение SMH3.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH3.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.31 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и AVGI.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки AVGI.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -39.10% | -50.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -33.55% | +27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -16.96% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 40.80% | +51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.12% | 40.80% | +60.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.12% | 40.80% | +60.32% |
Сравнение комиссий SMH3.L и AVGI.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и AVGI.L
SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.53% | 0.14% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH3.L and AVGI.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
SMH3.L is categorized as Leveraged Equities, while AVGI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SMH3.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор