Сравнение SMH.L с VWRP.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 10.76%/yr for VWRP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 9.72%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.72% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 18.91% | 4.95% |
Correlation
The correlation between SMH.L and VWRP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SMH.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
VWRP.L
Сравнение SMH.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 2.71 | +8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 11.47 | +27.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и VWRP.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -33.23% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.07% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -16.33% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -26.82% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.49% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -5.37% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.15% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и VWRP.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 3.99% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 9.71% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 12.17% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 15.11% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 16.93% | +15.61% |
Сравнение комиссий SMH.L и VWRP.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и VWRP.L
Ни SMH.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and VWRP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while VWRP.L is Global Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор