PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH.L с SOXL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH.L returned 154.67% vs 1250.79% for SOXL.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.

Доходность

Сравнение доходности SMH.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 609.12%.

SMH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
10.70%
С начала года
87.70%
6 месяцев
88.16%
1 год
154.67%
3 года*
61.84%
5 лет*
36.71%
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
14.72%
С начала года
609.12%
6 месяцев
600.36%
1 год
1,250.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		87.70%49.20%3.16%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		609.12%11.41%-56.30%

Correlation

The correlation between SMH.L and SOXL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.97

The correlation between SMH.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с GDGB.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

SMH.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.49
8.50

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
4.08

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

23.81

-12.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.66

67.34

-28.68

SMH.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH.L на текущий момент составляет 4.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 8.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH.L и SOXL.L

Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-95.66%

+50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-51.95%

+38.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-28.77%

+22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-60.04%

+48.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

18.40%

-14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH.L и SOXL.L

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) составляет 14.03%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 65.68%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

65.68%

-51.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

117.90%

-90.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

146.22%

-111.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

141.43%

-108.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

141.43%

-108.89%

Сравнение комиссий SMH.L и SOXL.L

SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH.L и SOXL.L

Ни SMH.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMH.L and SOXL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.

SMH.L is categorized as Semiconductors, while SOXL.L is Leveraged Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.75% for SOXL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор