Сравнение SMH.L с KARP.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while KARP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH.L returned 61.84%/yr vs 4.68%/yr for KARP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 14.39%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -10.00% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 14.39% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -33.98% |
Correlation
The correlation between SMH.L and KARP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
KARP.L
Сравнение SMH.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 6.11 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 18.98 | +19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и KARP.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -61.17% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.43% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -47.25% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -24.82% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -40.76% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.35% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и KARP.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 1.78% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 14.01% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 22.89% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 28.56% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 28.56% | +3.98% |
Сравнение комиссий SMH.L и KARP.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и KARP.L
Ни SMH.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and KARP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while KARP.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Waystone Management. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор