Сравнение KARP.L с SHLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L).
KARP.L и SHLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и SHLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KARP.L и SHLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 5.52% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -2.44% | 4.01% | 18.71% | 26.84% | -7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.
KARP.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLG.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KARP.L и SHLG.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.
Доходность на риск
KARP.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
SHLG.L
Сравнение KARP.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | SHLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.79 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 0.75 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 1.79 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между KARP.L и SHLG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и SHLG.L
KARP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.53% | 0.60% | 0.55% | 0.76% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и SHLG.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и SHLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| KARP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -26.91% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -12.59% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.53% | -8.12% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.49% | -9.63% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.27% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и SHLG.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KARP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.78% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 13.74% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 19.88% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.60% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.58% | +6.39% |