PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KARP.L с SHLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KARP.L и SHLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KARP.L и SHLG.L


2026 (YTD)2025202420232022
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
5.52%33.35%-17.39%-12.26%-21.62%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
-2.44%4.01%18.71%26.84%-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, KARP.L показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.


KARP.L

1 день
2.34%
1 месяц
-0.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.41%
1 год
45.58%
3 года*
-1.19%
5 лет*
10 лет*

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KARP.L и SHLG.L

KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.


Доходность на риск

KARP.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARP.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KARP.LSHLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.49

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.79

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

0.75

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

1.79

+9.96

KARP.L vs. SHLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARP.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SHLG.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARP.L и SHLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KARP.LSHLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.49

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.42

-0.66

Корреляция

Корреляция между KARP.L и SHLG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KARP.L и SHLG.L

KARP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20252024202320222021
KARP.L
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок KARP.L и SHLG.L

Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и SHLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


KARP.LSHLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-26.91%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.59%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.53%

-8.12%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.49%

-9.63%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.27%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KARP.L и SHLG.L

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KARP.LSHLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

13.74%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

19.88%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

18.60%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

18.58%

+6.39%