Сравнение SMH.L с IDIN.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IDIN.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IDIN.L is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 34.15%/yr vs 6.83%/yr for IDIN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IDIN.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и IDIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у IDIN.L с доходностью 13.89%.
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
IDIN.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам SMH.L и IDIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 13.89% | 12.97% | 8.79% | -0.03% | -5.92% | 17.16% | 0.31% |
Correlation
The correlation between SMH.L and IDIN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SMH.L and IDIN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. IDIN.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
IDIN.L
Сравнение SMH.L c IDIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | IDIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 3.72 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 9.70 | +14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и IDIN.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IDIN.L в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и IDIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -49.57% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -5.08% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -14.86% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -22.69% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | 0.00% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -11.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.95% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и IDIN.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (IDIN.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | IDIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 2.45% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 8.83% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 10.60% | +26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 13.51% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 14.39% | +18.57% |
Сравнение комиссий SMH.L и IDIN.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDIN.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и IDIN.L
SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIN.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.11% | 1.93% | 2.08% | 2.05% | 2.34% | 2.60% | 2.80% | 3.20% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and IDIN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDIN.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while IDIN.L is Mid Cap Value Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IDIN.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.65% for IDIN.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и IDIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор