Сравнение SMGB.L с ORCL
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 20.13%/yr for ORCL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.46%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.21%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
ORCL Oracle Corporation | -4.46% | 9.71% | 62.79% | 24.40% | 6.69% | 38.19% | 6.27% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and ORCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. ORCL — Ранг доходности на риск
SMGB.L
ORCL
Сравнение SMGB.L c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.04 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | -0.09 | +13.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | -0.16 | +45.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и ORCL
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -58.29% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -58.29% | +46.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -58.29% | +22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -58.29% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -43.00% | +41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -9.38% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 35.10% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и ORCL
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) составляет 13.95%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 23.33% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 42.83% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 65.43% | -33.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 41.64% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 35.31% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и ORCL
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and ORCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор