Сравнение SMGB.L с NFLX
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.58%/yr vs 11.59%/yr for NFLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и NFLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 87.48%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.88%.
SMGB.L
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 87.48%
- 6 месяцев
- 89.61%
- 1 год
- 168.08%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 38.58%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -13.88%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -32.90%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 24.55%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.88% | -2.30% | 86.27% | 56.86% | -45.23% | 12.47% | 7.49% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and NFLX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between SMGB.L and NFLX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. NFLX — Ранг доходности на риск
SMGB.L
NFLX
Сравнение SMGB.L c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.83 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.71 | -0.77 | +14.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.80 | -1.38 | +47.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и NFLX
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки NFLX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -82.03% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -42.91% | +30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -42.91% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -73.51% | +37.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -38.56% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -19.72% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 23.85% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и NFLX
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 5.81% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 24.97% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 33.90% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 42.16% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 41.27% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и NFLX
Ни SMGB.L, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and NFLX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор