PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGAX с SPIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMGAX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund) and SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) are both mutual funds - SMGAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SMGAX returned 6.57%/yr vs 14.86%/yr for SPIIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMGAX charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SPIIX.

Доходность

Сравнение доходности SMGAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMGAX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SPIIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SMGAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.86% соответственно.

SMGAX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.47%
1 год
6.76%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.57%

SPIIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.39%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.47%
1 год
21.37%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		3.76%6.81%10.51%7.22%-8.22%20.32%-4.36%20.63%-3.37%9.89%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.81%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Correlation

The correlation between SMGAX and SPIIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SMGAX and SPIIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SMGAX:
SMGAX с SBDAXSMGAX с AVEFXSMGAX с CAVAXSMGAX с EKBAXSMGAX с DGTSXSMGAX с ENIAXSMGAX с CSTAX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с SMQFXSPIIX с FXAIXSPIIX с SBDAXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMX

Доходность на риск

SMGAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGAX
Ранг доходности на риск SMGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGAXSPIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.83

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.54

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

11.32

-3.27

SMGAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGAX и SPIIX

Максимальная просадка SMGAX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGAX и SPIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-55.78%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-9.02%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-25.70%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-25.70%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-33.85%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.16%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.27%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.02%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) составляет 1.49%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.89%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

9.91%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

12.56%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

18.54%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

18.89%

-8.93%

Сравнение комиссий SMGAX и SPIIX

SMGAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGAX и SPIIX

Дивидендная доходность SMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SPIIX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund		8.88%8.66%8.00%7.56%5.88%7.93%3.32%9.06%9.83%7.09%13.59%6.71%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.81%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SMGAX and SPIIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIIX has higher volatility (4.89%) compared to SMGAX (1.49%). In terms of maximum drawdown, SMGAX dropped -56.10% vs SPIIX's -55.78%.

SPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGAX и SPIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор