Сравнение SMEA.L с X7PS.L
SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 9.74%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности SMEA.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMEA.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMEA.L показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции SMEA.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.34% соответственно.
SMEA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.74%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам SMEA.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8.01% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.59% | -9.45% | 14.92% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between SMEA.L and X7PS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between SMEA.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMEA.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
SMEA.L
X7PS.L
Сравнение SMEA.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMEA.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.97 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 9.92 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMEA.L и X7PS.L
Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMEA.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -56.34% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.07% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.22% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -30.73% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -56.34% | +27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.58% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -14.49% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.81% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEA.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.23%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMEA.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.51% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 18.93% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 22.34% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 23.77% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 24.61% | -7.64% |
Сравнение комиссий SMEA.L и X7PS.L
SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEA.L и X7PS.L
Ни SMEA.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMEA.L and X7PS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор