Сравнение SMEA.L с MEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).
SMEA.L и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMEA.L или MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SMEA.L и MEUD.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMEA.L показывает доходность 3.44%, а MEUD.L немного ниже – 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMEA.L имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции MEUD.L немного впереди с 7.35%.
SMEA.L
3.44%
-3.86%
-5.45%
8.00%
6.72%
7.19%
MEUD.L
3.41%
-3.67%
-5.37%
8.14%
6.76%
7.35%
Основные характеристики
| SMEA.L | MEUD.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 3.20 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 10.20% |
| Макс. просадка | -28.48% | -28.57% |
| Текущая просадка | -5.84% | -5.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEA.L и MEUD.L
SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SMEA.L и MEUD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMEA.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEA.L и MEUD.L
Ни SMEA.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMEA.L и MEUD.L
Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и MEUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMEA.L и MEUD.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 4.62% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.