PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCAY с SMTOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMCAY с SMTOY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SMCAY (SMC Corp Japan) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. SMCAY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMCAY returned 6.12%/yr vs 16.55%/yr for SMTOY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCAY и SMTOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMC Corp Japan (SMCAY) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCAY показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у SMTOY с доходностью 42.23%. За последние 10 лет акции SMCAY уступали акциям SMTOY по среднегодовой доходности: 6.12% против 16.55% соответственно.

SMCAY

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.58%
6 месяцев
6.02%
С начала года
24.60%
1 год
28.36%
3 года*
-6.08%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
6.12%
Всё время*
-0.78%

SMTOY

1 день
-0.84%
1 месяц
-31.54%
6 месяцев
32.65%
С начала года
42.23%
1 год
153.44%
3 года*
67.66%
5 лет*
33.89%
10 лет*
16.55%
Всё время*
-4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCAY и SMTOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCAY
SMC Corp Japan		24.60%-10.14%-26.87%28.24%-38.56%10.67%33.54%54.20%-27.64%74.30%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		42.23%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%

Correlation

The correlation between SMCAY and SMTOY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.24

The correlation between SMCAY and SMTOY shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCAY:

$27.15B

SMTOY:

$44.11B

EPS

SMCAY:

¥134.06

SMTOY:

¥481.54

Коэффициент P/E

SMCAY:

26.07

SMTOY:

2.39

Коэффициент P/S

SMCAY:

5.18

SMTOY:

0.17

Коэффициент P/B

SMCAY:

2.08

SMTOY:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

SMCAY:

¥854.09B

SMTOY:

¥5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCAY:

¥386.71B

SMTOY:

¥1.05T

EBITDA (12 мес.)

SMCAY:

¥252.77B

SMTOY:

¥657.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMC Corp Japan

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Часто сравнивают с SMCAY:
SMCAY с SAFRYSMCAY с SOXX
Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с RNECYSMTOY с BRK-BSMTOY с POWISMTOY с LITESMTOY с GFSSMTOY с STMPA.PASMTOY с QRVO

Доходность на риск

SMCAY vs. SMTOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCAY
Ранг доходности на риск SMCAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCAY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCAY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCAY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCAY c SMTOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMC Corp Japan (SMCAY) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCAYSMTOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.43

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.66

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.22

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

14.39

-12.26

SMCAY vs. SMTOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCAY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMTOY равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCAY и SMTOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCAY и SMTOY

Максимальная просадка SMCAY за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCAY и SMTOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCAYSMTOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-94.82%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-36.54%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-38.52%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.03%

-38.52%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.03%

-52.67%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-62.87%

+23.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-64.81%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

10.71%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCAY и SMTOY

Текущая волатильность для SMC Corp Japan (SMCAY) составляет 14.25%, в то время как у Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что SMCAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCAYSMTOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

24.94%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

56.53%

-22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

63.79%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

41.82%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

36.82%

-3.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCAY и SMTOY

Ни SMCAY, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCAY
SMC Corp Japan		0.00%1.00%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCAY и SMTOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SMC Corp Japan и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
236.88B
1.45T
(SMCAY) Общая выручка
(SMTOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCAY и SMTOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SMC Corp Japan и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.1%
22.0%
Активы портфеля
SMCAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила о валовой прибыли в 106.85B при выручке в 236.88B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

SMTOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SMCAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила об операционной прибыли в 53.97B при выручке в 236.88B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

SMTOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

SMCAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила о чистой прибыли в 46.52B при выручке в 236.88B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

SMTOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

SMCAY and SMTOY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTOY has higher volatility (24.94%) compared to SMCAY (14.25%). In terms of maximum drawdown, SMCAY dropped -61.30% vs SMTOY's -94.82%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCAY и SMTOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор