Сравнение SMCAY с SAFRY
SMCAY (SMC Corp Japan) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMCAY in Specialty Industrial Machinery, SAFRY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SMCAY returned 6.12%/yr vs 20.23%/yr for SAFRY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCAY и SAFRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCAY показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у SAFRY с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции SMCAY уступали акциям SAFRY по среднегодовой доходности: 6.12% против 20.23% соответственно.
SMCAY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- -0.78%
SAFRY
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 20.23%
- Всё время*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам SMCAY и SAFRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCAY SMC Corp Japan | 24.60% | -10.14% | -26.87% | 28.24% | -38.56% | 10.67% | 33.54% | 54.20% | -27.64% | 74.30% |
SAFRY Safran SA | 8.81% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 46.30% |
Correlation
The correlation between SMCAY and SAFRY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SMCAY:
$27.15B
SAFRY:
$156.18B
SMCAY:
¥134.06
SAFRY:
€3.89
SMCAY:
26.07
SAFRY:
21.10
SMCAY:
5.18
SAFRY:
2.33
SMCAY:
2.08
SAFRY:
9.24
SMCAY:
¥854.09B
SAFRY:
€58.78B
SMCAY:
¥386.71B
SAFRY:
€22.83B
SMCAY:
¥252.77B
SAFRY:
€6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCAY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск
SMCAY
SAFRY
Сравнение SMCAY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMC Corp Japan (SMCAY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCAY | SAFRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.62 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 1.54 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCAY и SAFRY
Максимальная просадка SMCAY за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCAY и SAFRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCAY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -65.58% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -24.57% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -24.57% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.03% | -37.59% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -65.58% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -8.48% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -12.21% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 9.81% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCAY и SAFRY
SMC Corp Japan (SMCAY) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Safran SA (SAFRY) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SMCAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCAY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 8.61% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 29.47% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 33.43% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.71% | 29.72% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 35.19% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCAY и SAFRY
SMCAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 1.05% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
SMCAY SMC Corp Japan | 0.00% | 1.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCAY и SAFRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SMC Corp Japan и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCAY и SAFRY
SMCAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила о валовой прибыли в 106.85B при выручке в 236.88B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
SMCAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила об операционной прибыли в 53.97B при выручке в 236.88B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SMCAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMC Corp Japan сообщила о чистой прибыли в 46.52B при выручке в 236.88B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMCAY and SAFRY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCAY has higher volatility (14.25%) compared to SAFRY (8.61%). In terms of maximum drawdown, SMCAY dropped -61.30% vs SAFRY's -65.58%.
SMCAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCAY и SAFRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор