Сравнение SMBS с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
SMBS и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | -0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SPTB
И SMBS, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SPTB — Ранг доходности на риск
SMBS
SPTB
Сравнение SMBS c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.07 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.21 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.09 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SPTB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SPTB
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SPTB
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -4.96% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.67% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.80% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.28% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SPTB
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.44% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.44% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.10% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.50% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.50% | +0.41% |