Сравнение SMBS с OWNS
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. SMBS is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 6.23% for OWNS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и OWNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 0.36%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS и OWNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.36% | 7.75% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SMBS and OWNS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between SMBS and OWNS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. OWNS — Ранг доходности на риск
SMBS
OWNS
Сравнение SMBS c OWNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | OWNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.99 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и OWNS
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и OWNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -5.39% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.03% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.67% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.55% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и OWNS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | OWNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.46% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.06% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.55% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.39% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.39% | -0.54% |
Сравнение комиссий SMBS и OWNS
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OWNS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и OWNS
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности OWNS в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and OWNS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to OWNS (1.46%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs OWNS's -5.39%.
On 1-year performance, OWNS leads with 6.23% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 6.23% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for OWNS.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.31% for OWNS.
They also come from different issuers: Charles Schwab and CCM. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.30% for OWNS.
SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и OWNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор