Сравнение SMBPX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.65% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и BUBIX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Доходность на риск
SMBPX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
SMBPX
BUBIX
Сравнение SMBPX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 5.72 | -4.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 11.49 | -10.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 6.46 | -5.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 13.82 | -13.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 121.86 | -119.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 5.72 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 4.37 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 3.74 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.39 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и BUBIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и BUBIX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и BUBIX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -1.88% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.30% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -0.68% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -1.88% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.20% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.05% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.03% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и BUBIX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.55% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 0.72% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.80% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.71% | +1.26% |