PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с SMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с SMVP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SMVP.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. SMAX.TO is actively managed, while SMVP.TO is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 8.99% for SMVP.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и SMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у SMVP.TO с доходностью 5.14%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMVP.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.90%
1 год
8.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и SMVP.TO

2026 (YTD)2025
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%16.04%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.14%1.65%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and SMVP.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HULC.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOSMVP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
0.92

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
1.36

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.16

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

1.43

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

3.40

+22.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. SMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа SMVP.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и SMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOSMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

0.92

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.39

+1.93

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и SMVP.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и SMVP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOSMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-12.11%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.44%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-5.31%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.60%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.71%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и SMVP.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOSMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.18%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.34%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

10.07%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.14%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

13.14%

+1.47%

Сравнение комиссий SMAX.TO и SMVP.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и SMVP.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности SMVP.TO в 2.26%

ПозицияTTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.26%1.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while SMVP.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.00% for SMVP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и SMVP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор