Сравнение SMAX.TO с QQQY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).
SMAX.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и QQQY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | -0.31% | 18.64% | 40.16% | 7.98% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | -7.00% | 27.46% | 207.55% | 64.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.
SMAX.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX.TO и QQQY.TO
SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
QQQY.TO
Сравнение SMAX.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.76 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.08 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.61 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.06 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между SMAX.TO и QQQY.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 15.29% | 14.67% | 13.88% | 2.57% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 15.60% | 16.21% | 96.39% | 27.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QQQY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -26.27% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -14.91% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -9.71% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.52% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.07% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и QQQY.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.38% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 15.80% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 26.54% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 46,649.77% | -46,635.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 46,649.77% | -46,635.21% |