Сравнение SLVRX с SHXPX
SLVRX (Columbia Select Large Cap Value Fund Class R) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SLVRX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SLVRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVRX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.01%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 1.85% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between SLVRX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SLVRX
SHXPX
Сравнение SLVRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 23.86 | -23.38 |
Просадки
Сравнение просадок SLVRX и SHXPX
Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | 0.00% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | 0.00% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 2.38% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 2.38% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 2.38% | +16.31% |
Сравнение комиссий SLVRX и SHXPX
SLVRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVRX и SHXPX
Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVRX Columbia Select Large Cap Value Fund Class R | 7.50% | 8.50% | 3.27% | 3.42% | 1.15% | 5.83% | 7.46% | 6.83% | 4.60% | 3.92% | 8.22% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
SLVRX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLVRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор