Сравнение SLVR.L с HBM
SLVR.L (WisdomTree Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while HBM (Hudbay Minerals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLVR.L returned 11.93%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции SLVR.L уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 11.93% против 19.31% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 82.60%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.93%
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | -5.05% | 136.69% | 20.17% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.15% | 1.46% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and HBM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.33 |
Over the past year, SLVR.L and HBM have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. HBM — Ранг доходности на риск
SLVR.L
HBM
Сравнение SLVR.L c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVR.L | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.28 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 16.41 | -12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и HBM
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -92.21% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -36.16% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.09% | -41.11% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.09% | -63.33% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -86.34% | +39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.82% | -12.68% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.50% | -52.45% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 11.62% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и HBM
Текущая волатильность для WisdomTree Silver (SLVR.L) составляет 15.99%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 25.87% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 47.72% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.58% | 59.13% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 55.51% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 58.82% | -26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и HBM
SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and HBM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор