PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с XAGUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с XAGUSD=X

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SLV и XAGUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и XAGUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		2.13%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
XAGUSD=X
Silver Spot Price US Dollar		1.54%148.50%21.59%-0.79%2.85%-11.48%47.14%15.71%-8.76%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у XAGUSD=X с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLV имеют среднегодовую доходность 16.57%, а акции XAGUSD=X немного впереди с 17.02%.

SLV

1 день
-3.45%
1 месяц
-12.68%
С начала года
2.13%
6 месяцев
51.17%
1 год
127.73%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.23%
10 лет*
16.57%

XAGUSD=X

1 день
0.01%
1 месяц
-12.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
51.87%
1 год
128.71%
3 года*
42.84%
5 лет*
24.24%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Silver Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с XAGUSD=X:
XAGUSD=X с XAUUSD=XXAGUSD=X с XAUT-USDXAGUSD=X с 3SLV.DEXAGUSD=X с SILXAGUSD=X с PSLVXAGUSD=X с SLVOXAGUSD=X с ISLN.L

Доходность на риск

SLV vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XAGUSD=X
Ранг доходности на риск XAGUSD=X: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGUSD=X: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGUSD=X: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGUSD=X: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGUSD=X: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGUSD=X: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVXAGUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.04

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.28

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.46

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. XAGUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAGUSD=X равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и XAGUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVXAGUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между SLV и XAGUSD=X составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SLV и XAGUSD=X

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и XAGUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVXAGUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-75.36%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-44.14%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-44.14%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-44.14%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-37.53%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-44.41%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

15.57%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и XAGUSD=X

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVXAGUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

16.15%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.39%

56.73%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.18%

52.09%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

33.88%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

30.59%

+0.77%