Сравнение SLV с USD=X
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SLV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SLV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SLV
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и USD=X
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | 0.00% | -76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | 0.00% | -45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | 0.00% | -45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | 0.00% | -45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | 0.00% | -45.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | 0.00% | -41.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | 0.00% | -44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 0.00% | +20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и USD=X
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 0.00% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 0.00% | +59.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 0.00% | +59.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 0.00% | +36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 0.00% | +32.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV has higher volatility (16.34%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SLV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор