Сравнение SLON с DABS
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine. SLON is passively managed, while DABS is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 5.19% for DABS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности SLON и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 1.67%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.67% | 3.52% |
Correlation
The correlation between SLON and DABS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. DABS — Ранг доходности на риск
SLON
DABS
Сравнение SLON c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.03 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.86 | -15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и DABS
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -1.47% | -94.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -1.29% | -95.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -0.03% | -94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -0.30% | -66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 0.38% | +74.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и DABS
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 0.65% | +36.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 1.69% | +103.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 2.45% | +144.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 2.54% | +144.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 2.54% | +144.58% |
Сравнение комиссий SLON и DABS
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и DABS
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности DABS в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.86% | 3.81% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and DABS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to DABS (0.65%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs DABS's -1.47%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.19% vs -91.50% for SLON. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.19% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 4.86% for DABS.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while DABS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.40% for DABS.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор