Сравнение SLMB.DE с PRAE.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | -0.69% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between SLMB.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
PRAE.DE
Сравнение SLMB.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.75 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -37.01% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.52% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -16.93% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -19.59% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.86% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.23% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.44% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и PRAE.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.42% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.09% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.17% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.41% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.77% | +0.19% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и PRAE.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SLMB.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMB.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор