Сравнение SLGFX с FEQHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLGFX показывает доходность -4.25%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLGFX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и FEQHX.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.