PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLDAX с SGYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SLDAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLDAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.77%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.71%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLDAX показывает доходность -1.77%, а SGYAX немного выше – -1.71%. За последние 10 лет акции SLDAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 6.01% соответственно.

SLDAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.57%
3 года*
1.52%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
1.78%

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.79%
1 год
5.25%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с PTCIXSLDAX с LDRAXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SLDAX и SGYAX

SLDAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

SLDAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.49

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.24

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.69

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

6.36

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.49

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между SLDAX и SGYAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDAX и SGYAX

Дивидендная доходность SLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SGYAX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.72%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.27%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SLDAX и SGYAX

Максимальная просадка SLDAX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLDAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-45.51%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.12%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-15.45%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-21.85%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-2.77%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.10%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.83%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLDAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.13%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

2.28%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

3.76%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

4.74%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

5.29%

+5.98%