PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLASX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLASX с MUHLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SLASX (Selected American Shares Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SLASX returned 13.72%/yr vs 10.87%/yr for MUHLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SLASX charges 0.98%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.

Доходность

Сравнение доходности SLASX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selected American Shares Fund (SLASX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLASX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у MUHLX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SLASX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.87% соответственно.

SLASX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.69%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.81%
1 год
27.70%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.72%

MUHLX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.19%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.69%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLASX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLASX
Selected American Shares Fund		10.15%26.72%17.60%32.47%-20.33%17.71%11.61%31.20%-13.96%21.80%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		8.18%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Correlation

The correlation between SLASX and MUHLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1988 г.

0.83

The correlation between SLASX and MUHLX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Selected American Shares Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SLASX:
SLASX с PRWAXSLASX с AWSHXSLASX с VWENXSLASX с JNRFXSLASX с TANDXSLASX с DFIEXSLASX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPX

Доходность на риск

SLASX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLASX
Ранг доходности на риск SLASX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLASX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLASX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLASX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLASX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLASX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLASX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selected American Shares Fund (SLASX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLASXMUHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.21

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.70

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.72

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

5.88

+7.20

SLASX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLASX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLASX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLASX и MUHLX

Максимальная просадка SLASX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLASX и MUHLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLASXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-62.05%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.23%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-18.63%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-18.63%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-40.85%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.46%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.76%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.98%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SLASX и MUHLX

Текущая волатильность для Selected American Shares Fund (SLASX) составляет 4.06%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SLASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLASXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.43%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.32%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.51%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

14.63%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.06%

+3.08%

Сравнение комиссий SLASX и MUHLX

SLASX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLASX и MUHLX

Дивидендная доходность SLASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности MUHLX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.08%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
SLASX
Selected American Shares Fund		8.77%11.56%20.21%7.72%7.85%12.55%2.76%5.06%18.16%7.01%14.99%21.13%

Часто задаваемые вопросы

SLASX and MUHLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUHLX has higher volatility (4.43%) compared to SLASX (4.06%). In terms of maximum drawdown, SLASX dropped -58.43% vs MUHLX's -62.05%.

SLASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLASX и MUHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор