Сравнение SKYE.DE с WELL.DE
SKYE.DE (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - SKYE.DE tracks the ISE Cloud Computing while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, SKYE.DE returned 18.77%/yr vs 25.27%/yr for WELL.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYE.DE charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WELL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SKYE.DE и WELL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE.DE показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у WELL.DE с доходностью 17.95%.
SKYE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
WELL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 17.51%
- С начала года
- 17.95%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE.DE и WELL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYE.DE First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 6.41% | -3.03% | 43.91% | 50.20% | -17.43% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 17.95% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | -8.30% |
Correlation
The correlation between SKYE.DE and WELL.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SKYE.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск
SKYE.DE
WELL.DE
Сравнение SKYE.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE.DE | WELL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.78 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.36 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE.DE и WELL.DE
Максимальная просадка SKYE.DE за все время составила -49.90%, что больше максимальной просадки WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE.DE и WELL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.90% | -28.78% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -16.18% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -28.78% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -5.35% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -4.77% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 6.63% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE.DE и WELL.DE
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc (SKYE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SKYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.93% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 15.57% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 21.18% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.40% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 22.40% | +6.11% |
Сравнение комиссий SKYE.DE и WELL.DE
SKYE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WELL.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE.DE и WELL.DE
SKYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SKYE.DE First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SKYE.DE and WELL.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for SKYE.DE.
SKYE.DE tracks ISE Cloud Computing, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for SKYE.DE and 0.18% for WELL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SKYE.DE и WELL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор