PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с MECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-0.13%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MECIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SKSEX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 5.53% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

MECIX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
16.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с ARSMX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с WISIXMECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с OAKEXMECIX с BINCXMECIX с BISAX

Сравнение комиссий SKSEX и MECIX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXMECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.09

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.45

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.34

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

4.79

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MECIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.09

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между SKSEX и MECIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и MECIX

Ни SKSEX, ни MECIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и MECIX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, примерно равная максимальной просадке MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и MECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-68.42%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.60%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-37.38%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-51.20%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-9.56%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-14.27%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.10%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и MECIX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.22%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

10.76%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

15.34%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

14.75%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.30%

+5.18%