Сравнение SKSEX с ACWDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и ACWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и ACWDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	5.16%	-4.50%	10.60%	17.49%	-15.36%	33.22%	3.30%	38.26%	-18.98%	8.39%
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund	2.03%	0.29%	9.27%	21.13%	-22.32%	12.52%	45.63%	20.24%	-5.14%	18.69%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у ACWDX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям ACWDX по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.80% соответственно.

SKSEX

1 день: 0.93%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 5.16%

6 месяцев: -1.71%

1 год: 8.07%

3 года*: 7.85%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: 8.07%

ACWDX

1 день: 0.86%

1 месяц: -2.60%

С начала года: 2.03%

6 месяцев: -5.37%

1 год: 10.60%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 3.36%

10 лет*: 9.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Название символа

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SKSEX:

SKSEX с YASLX SKSEX с BRWIX SKSEX с ARDEX SKSEX с GWMEX SKSEX с ARSVX SKSEX с MBDFX SKSEX с ARSMX

Часто сравнивают с ACWDX:

ACWDX с FNWFX ACWDX с SPMO ACWDX с SSSFX ACWDX с ARSVX ACWDX с MEQFX ACWDX с CMCIX ACWDX с MBDFX

Сравнение комиссий SKSEX и ACWDX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACWDX в 1.00%.

SKSEX

AMG GW&K Small Cap Value Fund

ACWDX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. ACWDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACWDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c ACWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SKSEX	ACWDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	0.50	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	0.82	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.13	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	0.66	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.11	1.73	+0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. ACWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWDX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и ACWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SKSEX	ACWDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42	0.50	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.15	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.42	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.42	+0.16

Корреляция

Корреляция между SKSEX и ACWDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и ACWDX

Ни SKSEX, ни ACWDX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	0.00%	0.00%	8.62%	1.51%	1.69%	13.94%	43.15%	13.91%	14.98%	6.75%	0.02%	4.98%
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.74%	0.00%	2.04%	58.27%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и ACWDX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки ACWDX в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и ACWDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SKSEX	ACWDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.26%	-38.86%	-26.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.83%	-14.99%	+4.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.39%	-32.74%	+6.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.36%	-38.86%	-10.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.38%	-10.73%	+3.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.26%	-10.13%	+0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.69%	5.69%	-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и ACWDX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 6.69%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SKSEX	ACWDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.69%	8.14%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.66%	18.31%	-2.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.13%	25.77%	-2.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.52%	21.83%	-0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.47%	23.37%	+1.10%

Сравнение SKSEX с ACWDX

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и ACWDX

Сравнение доходности по годам SKSEX и ACWDX

Доходность по периодам

SKSEX

ACWDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SKSEX и ACWDX

Доходность на риск

SKSEX vs. ACWDX — Ранг доходности на риск

SKSEX

ACWDX

Сравнение SKSEX c ACWDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SKSEX vs. ACWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и ACWDX

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и ACWDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и ACWDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)