Сравнение SKIRX с FCSSX
SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, SKIRX returned 4.40%/yr vs 5.53%/yr for FCSSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.
Доходность
Сравнение доходности SKIRX и FCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKIRX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции SKIRX уступали акциям FCSSX по среднегодовой доходности: 4.40% против 5.53% соответственно.
SKIRX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 4.40%
FCSSX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам SKIRX и FCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 9.24% | 11.95% | 2.64% | -5.17% | 8.33% | 30.40% | -1.68% | 2.72% | -11.57% | 1.54% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 9.74% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
Correlation
The correlation between SKIRX and FCSSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between SKIRX and FCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKIRX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск
SKIRX
FCSSX
Сравнение SKIRX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKIRX | FCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.59 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKIRX и FCSSX
Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и FCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKIRX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -66.04% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.43% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -12.43% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -24.07% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -33.37% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -17.90% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -36.11% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.95% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKIRX и FCSSX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеют волатильность 3.49% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKIRX | FCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.07% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 14.28% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.95% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 14.33% | -1.01% |
Сравнение комиссий SKIRX и FCSSX
SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKIRX и FCSSX
Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FCSSX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.45% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 6.55% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SKIRX and FCSSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKIRX has higher volatility (3.49%) compared to FCSSX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs FCSSX's -66.04%.
FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKIRX и FCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор