Сравнение SKIL с IVV

С начала года, SKIL показывает доходность -53.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skillsoft Corp. (SKIL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKIL на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKIL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SKIL и IVV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SKIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка SKIL за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIL и IVV.

Skillsoft Corp. (SKIL) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SKIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.