Сравнение SKE с DJT
SKE (Skeena Resources Ltd) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. SKE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SKE returned 76.64%/yr vs -12.11%/yr for DJT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKE и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -33.53%.
SKE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 37.20%
- 1 год
- 105.00%
- 3 года*
- 76.64%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -59.78%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKE и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKE Skeena Resources Ltd | 24.48% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | 5.14% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -33.53% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 416.88% |
Correlation
The correlation between SKE and DJT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between SKE and DJT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKE:
$3.59B
DJT:
$2.44B
SKE:
-$2.12
DJT:
-$4.05
SKE:
19.87
DJT:
1.94
SKE:
$0.00
DJT:
$3.73M
SKE:
-$1.29M
DJT:
-$1.01M
SKE:
-$109.58M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKE vs. DJT — Ранг доходности на риск
SKE
DJT
Сравнение SKE c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKE | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.96 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.52 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKE | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.90 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SKE и DJT
Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKE | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -91.85% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -62.54% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -87.99% | +49.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -90.98% | +68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -71.12% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 40.90% | -28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKE и DJT
Skeena Resources Ltd (SKE) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что SKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKE | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 13.34% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 54.44% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 66.47% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 204.63% | -146.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.40% | 204.63% | +182.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKE и DJT
Ни SKE, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKE и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKE and DJT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKE has higher volatility (17.97%) compared to DJT (13.34%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs DJT's -91.85%.
SKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKE и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор