PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с QIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с QIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXL returned 5.04% vs 12.06% for QIDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и QIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 7.55%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

QIDX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и QIDX

2026 (YTD)2025
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%0.15%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		7.55%8.16%

Correlation

The correlation between SIXL and QIDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.68

The correlation between SIXL and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с QIDX:
QIDX с RILAQIDX с YFFIQIDX с CPAIQIDX с BMVPQIDX с PWCQIDX с USMFQIDX с VXF

Доходность на риск

SIXL vs. QIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c QIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLQIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.10

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.64

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

5.77

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. QIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QIDX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и QIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLQIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SIXL и QIDX

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и QIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLQIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-14.99%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.92%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

0.00%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.29%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и QIDX

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLQIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.32%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.98%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

14.59%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

14.59%

-2.04%

Сравнение комиссий SIXL и QIDX

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и QIDX

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QIDX в 0.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		0.86%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and QIDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIDX has higher volatility (2.83%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs QIDX's -14.99%.

On 1-year performance, QIDX leads with 12.06% vs 5.04% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 12.06% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.86% for QIDX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Indexperts. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.50% for QIDX.

QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и QIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор