PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITEX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SITEX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITEX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.05%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.32% соответственно.

SITEX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.40%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.34%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с BNDSITEX с VTSITEX с VOOSITEX с SEDAXSITEX с AGEPXSITEX с EIDOXSITEX с AMAPX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SEPAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX

Сравнение комиссий SITEX и SPIIX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPIIX в 0.65%.

SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SITEX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.93

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

1.43

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.44

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.86

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.93

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между SITEX и SPIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и SPIIX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.34%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SITEX и SPIIX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SITEXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-55.78%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-12.14%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-25.70%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-33.85%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.37%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.33%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) составляет 2.94%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITEXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.34%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

9.54%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

18.32%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

18.45%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

18.86%

-10.41%