PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SITEX с SMSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SITEX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both mutual funds - SITEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by SEI, while SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI. Over the past 10 years, SITEX returned 3.72%/yr vs 4.77%/yr for SMSAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SITEX charges 1.36%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.

Доходность

Сравнение доходности SITEX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям SMSAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.77% соответственно.

SITEX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.32%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.72%

SMSAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.70%
3 года*
10.18%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SITEX и SMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		3.35%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		7.03%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%

Correlation

The correlation between SITEX and SMSAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.37

The correlation between SITEX and SMSAX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с SEDAXSITEX с BNDSITEX с VTSITEX с EIDOXSITEX с VOOSITEX с AGEPXSITEX с IMCDX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ENIAX

Доходность на риск

SITEX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXSMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.97

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.63

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.58

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.37

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

18.89

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMSAX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXSMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SITEX и SMSAX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и SMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SITEXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-10.98%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.66%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-5.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-9.72%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-10.98%

-17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.28%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.11%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.85%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и SMSAX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеют волатильность 1.96% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SITEXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

4.30%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.41%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

4.67%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

4.61%

+3.86%

Сравнение комиссий SITEX и SMSAX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и SMSAX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SMSAX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.29%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.75%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SITEX and SMSAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SITEX has higher volatility (1.96%) compared to SMSAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, SITEX dropped -45.23% vs SMSAX's -10.98%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SITEX и SMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор