Сравнение SITEX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SITEX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITEX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITEX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund | -1.05% | 19.86% | 2.65% | 13.56% | -15.44% | -5.84% | 4.04% | 14.37% | -8.72% | 14.26% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.34% против 7.62% соответственно.
SITEX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.34%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SITEX и GMCDX
SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
SITEX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
SITEX
GMCDX
Сравнение SITEX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITEX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 3.12 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 4.54 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.76 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.55 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 17.85 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SITEX и GMCDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITEX и GMCDX
Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITEX SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund | 6.34% | 6.27% | 5.68% | 5.16% | 1.62% | 3.43% | 0.38% | 2.18% | 2.47% | 3.90% | 1.58% | 0.52% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SITEX и GMCDX
Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -68.24% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -5.69% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -26.02% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -26.02% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -17.75% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.14% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITEX и GMCDX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что SITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITEX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.27% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.92% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.72% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.16% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 9.31% | -0.86% |