PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITEX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SITEX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITEX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.05%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 3.34% против 3.60% соответственно.

SITEX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.40%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.34%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с BNDSITEX с VTSITEX с VOOSITEX с SEDAXSITEX с AGEPXSITEX с EIDOXSITEX с DBLEX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий SITEX и DBLLX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

SITEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

3.53

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

4.86

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.17

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.81

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

19.46

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.53

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.69

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.89

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.67

-0.99

Корреляция

Корреляция между SITEX и DBLLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и DBLLX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.34%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок SITEX и DBLLX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SITEXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-10.13%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.35%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-10.13%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-10.13%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-1.13%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.31%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.26%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и DBLLX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITEXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.38%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

0.78%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

1.45%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

1.93%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

1.90%

+6.55%