PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SITEX с DBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

SITEX управляется SEI. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SITEX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SITEX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.05%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 3.34% против 3.98% соответственно.

SITEX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.40%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.34%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с BNDSITEX с VTSITEX с VOOSITEX с SEDAXSITEX с AGEPXSITEX с EIDOXSITEX с DBLLX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с GMOQXDBLEX с AMAPX

Сравнение комиссий SITEX и DBLEX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.

SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

SITEX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.62

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

2.08

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.50

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.46

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа DBLEX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.62

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.97

-0.30

Корреляция

Корреляция между SITEX и DBLEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и DBLEX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.34%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок SITEX и DBLEX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SITEXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-25.43%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-2.77%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-25.43%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-25.43%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.14%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.52%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.64%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и DBLEX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SITEXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.71%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

1.46%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

2.63%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

4.53%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

4.66%

+3.79%