Сравнение SISIX с STCIX
SISIX (Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both mutual funds - SISIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus, while STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SISIX returned 1.65%/yr vs 17.41%/yr for STCIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SISIX charges 0.69%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.
Доходность
Сравнение доходности SISIX и STCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SISIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у STCIX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции SISIX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 17.41% соответственно.
SISIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.65%
STCIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение доходности по годам SISIX и STCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISIX Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund | 1.17% | 3.71% | 0.76% | 4.85% | -6.63% | -0.23% | 5.59% | 6.44% | 0.24% | 3.66% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 6.35% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
Correlation
The correlation between SISIX and STCIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | -0.02 |
The correlation between SISIX and STCIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SISIX vs. STCIX — Ранг доходности на риск
SISIX
STCIX
Сравнение SISIX c STCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SISIX | STCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.59 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.66 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SISIX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.65 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.54 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SISIX и STCIX
Максимальная просадка SISIX за все время составила -14.04%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISIX и STCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SISIX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.04% | -51.58% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -16.20% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -22.44% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.08% | -33.44% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.08% | -33.44% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.82% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.14% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.53% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SISIX и STCIX
Текущая волатильность для Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund (SISIX) составляет 0.87%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SISIX | STCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.70% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 11.87% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 15.61% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 21.94% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 21.76% | -18.41% |
Сравнение комиссий SISIX и STCIX
SISIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SISIX и STCIX
Дивидендная доходность SISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности STCIX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISIX Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund | 2.47% | 2.51% | 2.04% | 2.03% | 1.50% | 1.98% | 3.18% | 3.94% | 2.83% | 2.47% | 4.50% | 3.42% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.02% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
SISIX and STCIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (3.70%) compared to SISIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SISIX dropped -14.04% vs STCIX's -51.58%.
SISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SISIX и STCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор