PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с MICYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMYX с MICYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) and MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SIMYX returned 8.13%/yr vs 11.52%/yr for MICYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMYX charges 0.86%/yr vs 0.70%/yr for MICYX.

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и MICYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у MICYX с доходностью 18.69%.

SIMYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.29%
1 год
15.98%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

MICYX

1 день
0.87%
1 месяц
6.45%
С начала года
18.69%
6 месяцев
21.42%
1 год
39.52%
3 года*
24.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMYX и MICYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.18%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		18.69%37.10%8.45%19.43%-17.33%10.27%5.92%22.38%-15.96%26.28%

Correlation

The correlation between SIMYX and MICYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between SIMYX and MICYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Victory Trivalent International Fund-Core Equity

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с PEQUXSIMYX с FAOAXSIMYX с VIAAXSIMYX с FIGCXSIMYX с FAPCX
Часто сравнивают с MICYX:
MICYX с FIQIXMICYX с USAUXMICYX с FSOSXMICYX с FHLFXMICYX с ANDIXMICYX с KGIIXMICYX с USAGX

Доходность на риск

SIMYX vs. MICYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MICYX
Ранг доходности на риск MICYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MICYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MICYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MICYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MICYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MICYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c MICYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXMICYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.50

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.30

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.18

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

12.84

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. MICYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа MICYX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и MICYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXMICYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.50

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и MICYX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки MICYX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и MICYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMYXMICYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-64.61%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.29%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-13.79%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-30.05%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

0.00%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-19.81%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и MICYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 2.71%, в то время как у Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MICYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMYXMICYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.62%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.37%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

15.67%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.01%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.72%

-4.48%

Сравнение комиссий SIMYX и MICYX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MICYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и MICYX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MICYX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		9.07%10.77%3.57%3.75%2.63%3.67%1.45%1.14%4.38%6.90%2.04%1.93%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.95%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMYX and MICYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MICYX has higher volatility (5.62%) compared to SIMYX (2.71%). In terms of maximum drawdown, SIMYX dropped -32.14% vs MICYX's -64.61%.

MICYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMYX и MICYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор