PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGVX с TSDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIGVX с TSDOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIGVX (Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund) and TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, SIGVX returned 2.23%/yr vs 2.64%/yr for TSDOX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SIGVX charges 0.41%/yr vs 0.69%/yr for TSDOX.

Доходность

Сравнение доходности SIGVX и TSDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIGVX показывает доходность 1.45%, а TSDOX немного выше – 1.48%. За последние 10 лет акции SIGVX уступали акциям TSDOX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.64% соответственно.

SIGVX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.51%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.23%

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.20%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIGVX и TSDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGVX
Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund		1.45%5.41%4.88%5.03%-1.05%-0.18%1.25%2.36%1.74%1.30%
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		1.48%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%

Correlation

The correlation between SIGVX and TSDOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.30

The correlation between SIGVX and TSDOX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SIGVX:
SIGVX с PXSGXSIGVX с PSTAXSIGVX с VIMCXSIGVX с AIOSIGVX с VKSIXSIGVX с CBUDXSIGVX с PAIPX
Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с CUTAXTSDOX с SENCXTSDOX с FALNTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFX

Доходность на риск

SIGVX vs. TSDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGVX
Ранг доходности на риск SIGVX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGVX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGVX c TSDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIGVXTSDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.94

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
9.00

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

3.38

-1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

19.49

-10.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.73

61.46

-20.73

SIGVX vs. TSDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGVX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDOX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGVX и TSDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIGVX и TSDOX

Максимальная просадка SIGVX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки TSDOX в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGVX и TSDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGVXTSDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-5.27%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.22%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-0.32%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-1.50%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-5.27%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.18%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGVX и TSDOX

Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX) и Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) имеют волатильность 0.44% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGVXTSDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.04%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

1.37%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

1.33%

-0.21%

Сравнение комиссий SIGVX и TSDOX

SIGVX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TSDOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGVX и TSDOX

Дивидендная доходность SIGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TSDOX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGVX
Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund		4.41%4.65%4.35%3.96%1.48%0.22%0.84%2.23%2.02%1.29%0.94%0.77%
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%

Часто задаваемые вопросы

SIGVX and TSDOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGVX has higher volatility (0.44%) compared to TSDOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SIGVX dropped -2.20% vs TSDOX's -5.27%.

TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIGVX и TSDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор