PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMX с TCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEMX с TCSGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIEMX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund) and TCSGX (SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund) are both mutual funds - SIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SEI, while TCSGX is a Government Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SIEMX returned 10.28%/yr vs 1.49%/yr for TCSGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SIEMX charges 1.71%/yr vs 0.48%/yr for TCSGX.

Доходность

Сравнение доходности SIEMX и TCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEMX показывает доходность 29.60%, что значительно выше, чем у TCSGX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SIEMX превзошли акции TCSGX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.49% соответственно.

SIEMX

1 день
0.49%
1 месяц
7.46%
С начала года
29.60%
6 месяцев
31.12%
1 год
54.97%
3 года*
23.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.28%

TCSGX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.04%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEMX и TCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		29.60%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		0.18%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%

Correlation

The correlation between SIEMX and TCSGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

-0.07

The correlation between SIEMX and TCSGX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с EFEIXSIEMX с SEITXSIEMX с FNILXSIEMX с BADEXSIEMX с SICIXSIEMX с EAEMXSIEMX с ESCIX
Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с FEUGXTCSGX с SGINXTCSGX с PDMIXTCSGX с CAVAXTCSGX с SDLAXTCSGX с FBLTX

Доходность на риск

SIEMX vs. TCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMX c TCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIEMXTCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.73

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.89

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.49

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

9.21

+6.49

SIEMX vs. TCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа TCSGX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMX и TCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIEMX и TCSGX

Максимальная просадка SIEMX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки TCSGX в -6.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMX и TCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEMXTCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-6.93%

-58.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-1.26%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-1.26%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.96%

-6.62%

-30.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-6.93%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-0.72%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.34%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMX и TCSGX

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEMXTCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

0.61%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

1.35%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

1.82%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

2.20%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

1.80%

+15.88%

Сравнение комиссий SIEMX и TCSGX

SIEMX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TCSGX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMX и TCSGX

Дивидендная доходность SIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что сопоставимо с доходностью TCSGX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.32%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.31%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%

Часто задаваемые вопросы

SIEMX and TCSGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEMX has higher volatility (9.73%) compared to TCSGX (0.61%). In terms of maximum drawdown, SIEMX dropped -65.22% vs TCSGX's -6.93%.

SIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEMX и TCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор