PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEMENS.NS с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIEMENS.NS с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIEMENS.NS (Siemens Limited) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. SIEMENS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SIEMENS.NS returned 19.97%/yr vs 32.55%/yr for MELI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIEMENS.NS и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Siemens Limited (SIEMENS.NS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIEMENS.NS торгуется в INR, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIEMENS.NS показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции SIEMENS.NS уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 19.97% против 32.55% соответственно.

SIEMENS.NS

1 день
1.35%
1 месяц
1.06%
С начала года
16.53%
6 месяцев
13.52%
1 год
9.25%
3 года*
22.90%
5 лет*
27.31%
10 лет*
19.97%

MELI

1 день
-1.94%
1 месяц
1.21%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-17.18%
1 год
-25.39%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.17%
10 лет*
32.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEMENS.NS и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEMENS.NS
Siemens Limited		16.53%-9.39%63.13%43.33%20.47%51.09%6.28%44.86%-14.56%12.39%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-16.45%24.12%11.48%86.99%-30.50%-17.91%200.27%100.25%1.49%89.45%

Correlation

The correlation between SIEMENS.NS and MELI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Limited

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с SIEMENS.NS:
SIEMENS.NS с GESIEMENS.NS с ENR.DESIEMENS.NS с SNPSSIEMENS.NS с HSTSIEMENS.NS с VOOSIEMENS.NS с ETNSIEMENS.NS с BKR
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

SIEMENS.NS vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEMENS.NS
Ранг доходности на риск SIEMENS.NS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMENS.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMENS.NS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMENS.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMENS.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMENS.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEMENS.NS c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Limited (SIEMENS.NS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIEMENS.NSMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.65

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.70

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.75

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

-1.33

+2.74

SIEMENS.NS vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEMENS.NS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEMENS.NS и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIEMENS.NS и MELI

Максимальная просадка SIEMENS.NS за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEMENS.NS и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEMENS.NSMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-86.62%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-33.75%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.88%

-33.75%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-66.71%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-67.03%

+25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-32.52%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-20.39%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

19.07%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEMENS.NS и MELI

Siemens Limited (SIEMENS.NS) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что SIEMENS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEMENS.NSMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

10.33%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

29.16%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

39.34%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

48.91%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

48.00%

-18.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEMENS.NS и MELI

Ни SIEMENS.NS, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SIEMENS.NS
Siemens Limited		0.00%0.39%0.29%0.48%0.55%0.57%0.86%0.90%1.29%0.93%5.45%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIEMENS.NS и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIEMENS.NS значения в INR, MELI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIEMENS.NS and MELI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEMENS.NS и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор