Сравнение SIE.DE с ASML.AS
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции SIE.DE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 15.64% против 33.95% соответственно.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 24.95% | -13.25% | 2.79% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and ASML.AS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between SIE.DE and ASML.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
SIE.DE
ASML.AS
Сравнение SIE.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 8.17 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 21.20 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.23 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и ASML.AS
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -89.99% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -15.81% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -44.77% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -47.93% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -47.93% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -32.58% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.13% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и ASML.AS
Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) составляет 8.86%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 13.42% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 30.65% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 39.95% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 38.44% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 34.12% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и ASML.AS
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and ASML.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор