Сравнение SICNX с FAERX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SICNX returned 8.90%/yr vs 7.27%/yr for FAERX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SICNX charges 0.86%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SICNX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.27% соответственно.
SICNX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.90%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам SICNX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 9.86% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between SICNX and FAERX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SICNX and FAERX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
SICNX
FAERX
Сравнение SICNX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICNX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.42 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -0.65 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICNX и FAERX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -60.14% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.29% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -14.00% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -36.62% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -36.62% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.89% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -14.35% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.39% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и FAERX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.00% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 1.50% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 8.19% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.70% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.29% | -0.01% |
Сравнение комиссий SICNX и FAERX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и FAERX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SICNX and FAERX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (4.93%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs FAERX's -60.14%.
SICNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор