Сравнение SHYM с YYYM
SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) and YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) are both High Yield Muni funds. SHYM is actively managed, while YYYM is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYM charges 0.35%/yr vs 2.78%/yr for YYYM.
Доходность
Сравнение доходности SHYM и YYYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
YYYM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYM и YYYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 1.26% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between SHYM and YYYM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYM vs. YYYM — Ранг доходности на риск
SHYM
YYYM
Сравнение SHYM c YYYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) и Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYM | YYYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYM | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHYM и YYYM
Максимальная просадка SHYM за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки YYYM в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYM и YYYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYM | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -5.24% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -1.27% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYM и YYYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYM | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 10.71% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 10.71% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 10.71% | -3.77% |
Сравнение комиссий SHYM и YYYM
SHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YYYM в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYM и YYYM
Дивидендная доходность SHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности YYYM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.30% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYM and YYYM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.21% for YYYM.
They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for SHYM and 2.78% for YYYM.
Подберите оптимальное распределение для SHYM и YYYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор