Сравнение SHYD с ILS
SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. SHYD is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, SHYD returned 4.98% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SHYD charges 0.35%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
SHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.01%
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYD и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.32% | 4.95% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SHYD and ILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYD vs. ILS — Ранг доходности на риск
SHYD
ILS
Сравнение SHYD c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYD | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 14.18 | -11.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 52.13 | -44.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYD и ILS
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -2.46% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -0.55% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.54% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.15% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и ILS
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 0.75%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.68% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.58% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.77% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 3.77% | +5.92% |
Сравнение комиссий SHYD и ILS
SHYD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и ILS
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.49% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHYD and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.84%) compared to SHYD (0.75%). In terms of maximum drawdown, SHYD dropped -31.22% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs 4.98% for SHYD. On fees, SHYD is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 3.49% for SHYD.
SHYD is categorized as Municipal Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Brookmont. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYD и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор