PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и FALIX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

SHXPX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.86

0.48

+23.38

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и FALIX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-62.37%

+62.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.17%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.28%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и FALIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

8.06%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

16.44%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

18.58%

-16.20%

Сравнение комиссий SHXPX и FALIX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и FALIX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор