PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с FACDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с FACDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и FACDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и FACDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-9.65%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у FACDX с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции SHSSX превзошли акции FACDX по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.31% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

FACDX

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.26%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.21%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с VGHCX

Сравнение комиссий SHSSX и FACDX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FACDX в 0.97%.

FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

SHSSX vs. FACDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c FACDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXFACDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.21

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.21

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

0.63

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. FACDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FACDX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и FACDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXFACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между SHSSX и FACDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и FACDX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности FACDX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.70%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и FACDX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и FACDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXFACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-44.55%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-13.43%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-29.35%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-29.35%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-13.43%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.36%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.42%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и FACDX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXFACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.59%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.00%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

18.38%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.68%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.75%

-2.22%